PROGRAMA VIRTUAL ESPECIALIZADO ADMINISTRACIÓN DE MESA DE DERIVADOS (MODALIDAD IN COMPANY)
Este es un curso general de Administración de Mesa de Derivados y Notas Estructuradas
con diferentes subyacentes como son Capitales, FX y Tasas de Interés.
Se estudian los aspectos prácticos del negocio de productos estructurados desde la emisión
y Pricing de las Notas hasta la administración del riesgo y valuación. Contiene un fuerte
componente de casos prácticos y ejercicios en Excel.
Se proveen plantillas con modelos de valuación pre armados para la construcción de
diversas Notas Estructuradas.
DIRIGIDO A
A todo el personal involucrado con el negocio de derivados, como pueden ser Tesorería, Trading, Ventas, Estructuración, Auditoría, Contraloría, Administración de Riesgos, Middle y Back Office y Sistemas.
TEMARIO
MODULO 1: Fundamentos de Derivados: Valuación y Aplicaciones.
1. Matemáticas Financieras y Curvas de Tasas de Interés.
Revisión de las matemáticas financieras requeridas para la valuación de los Productos Derivados y tasas de interés.
2. Forwards y Futuros de FX.
Se estudian los conceptos de valuación y aplicaciones de los forwards de tipo de cambio. Los conceptos se ilustran con la construcción de calculadoras de forwards, ejemplos de cobertura
y valuación, cálculos de métricas de riesgos.
3. Opciones de FX.
Se estudian los conceptos de valuación y aplicaciones de las Opciones de tipo de cambio. Los conceptos se ilustran con la construcción de calculadoras de forwards, ejemplos de cobertura y valuación, cálculos de métricas de riesgos.
4. Swaps.
Conceptos, valuación de swaps. Análisis de riesgos de Swaps y casos de aplicación de los Swaps y Cross Currency Swaps en coberturas de riesgos.
MODULO 2: Notas Estructuradas
1. Introducción a las Notas Estructuradas.
Una Introducción al mercado de Notas Estructuradas y sus participantes. Se tocan temas como las comisiones y costos de las Notas Estructuradas.
2. Revisión de Opciones.
Un repaso de los conceptos de opciones requeridos para la construcción de Notas Estructuradas.
3. Notas Estructuradas sobre FX.
En esta unidad se emplean los conceptos básicos de Notas Estructuradas y Opciones para construir diversas Notas Estructuradas sobre Tipo de Cambio.
4. Notas Estructuradas sobre Equity.
En esta unidad se emplean los conceptos básicos de Notas Estructuradas y Opciones para construir diversas Notas Estructuradas sobre Equity: Accione e Índices.
5. Opciones Exóticas y su aplicación en Notas Estructuradas.
Se introducen las opciones binarias y barrera como elementos de construcción de notas estructuradas de rangos y se exploran sus características de payoffs en diversos tipos de Notas.
6. Notas Estructuradas de Tasas de Interés.
Se extrapolan los conceptos de las unidades anteriores para las Notas de tasas de Interés y se introducen los bonos con cupones variables como otra clase de Notas Estructuradas.
7. Valuación y Administración de Notas Estructuradas.
Esta unidad trata de los aspectos administrativos de las Notas una vez que han sido emitidas,
como son la valuación a mercado, resultados, estados de cuenta y administración de riesgos.
FECHA
Primer Lunes de cada mes
