Objetivos
Proveer a los participantes de los conocimientos teóricos y prácticos para la adecuada gestión del Riesgo de Mercado, de acuerdo a las mejores prácticas locales e internacionales (Basilea III).
En un contexto de volatilidad de los mercados monetarios tanto locales como mundiales, desde una perspectiva práctica y estratégica.
Beneficios
Aplicación práctica: temario actualizado y desarrollado a través de talleres y casuistica, además de una constante interacción con el alumno.
Plana docente compuesta por profesionales de excelente nivel académico, altamente especializados en la gestión profesional del Riesgo de Mercado
Temario
Módulo 1: Nuevas perspectivas Macroeconómicas Globales y su Impacto en los factores de Riesgo de Mercado
¿Qué nos dicen las principales variables macroeconómicas?
- Tasa de referencia, Tasa de Interés, Inflación, Desempleo, YTM de Bono a 10 años, PBI
- Indices bursátiles, acciones, tipo de cambio.
- Descontinuación de la Tasa Libor y su migración a la Tasa SFOR
Módulo 2: Introducción a las principales aplicaciones R-Studio al análisis de las variables de Riesgo de Mercado de Negociación
Taller Aplicativo
Módulo 3: Entendiendo el comportamiento de los rendimientos en el mundo real
- Distribución normal, evaluación de la normalidad
- Distribución T y ajuste de la distribución.
- Testeo de los factores de riesgo
- Volatilidad y correlación de los rendimientos. Pruenas de autocorrelación, valores extremos como identificarlos y cómo identificar períodos de volatilidad.
- Aplicaciones en FX y tasas de interés
Módulo 4: Revisión de Metodología de medición de riesgos
Metodologias basadas en distribución paramétrica.
- Modelo normal
- Fat tails y modelos de volatilidad no constante EWMA y GARCH
Metodologías basadas en distribución no paramétrica
- Simulación de montecarlo
- Simulación histórica
Módulo 5: Mapping de Instrumentos Financieros
- Mapping de instrumentos de renta fij: Mapeo de Flujos y clumping
- FX, Forward y Renta Variable, Swap
- Valoración por curva de rendimiento o por YTM
Módulo 6: Principales métricas de Riesgo de Mercado de Negociación
- Valor en Riesgo: Paramétrico (Var Cov) e Histórico
- Medias de Riesgo de Basilea 2.5 o Basilea 3.0: VaR Condicional o Expected Shortfall y Stress VaR
- VaR Marginal, Incremental y Componentes
Módulo 7: Evaluación de Modelos mediante pruebas de Backtesting
Taller explicativo
Módulo 8: Pruebas de estrés en el nuevo contexto post Covid 2019
- Identificación de los escenarios de stress en los factores de riesgo y proyección de variables macroeconómicas.
- Simulando impacto en el P&L, fluctuación de valor y ratio de capital.
- Stress reverso o cuando las pruebas de stress quedan cortas.
- Pruebas de stress mediante escenarios cualitativos
Módulo 9: Gestión del Riesgo Modelo
- Por qué gestionar el riesgo modelo
- Buenas prácticas en la gestión y seguimiento
Material
- Se incluye material digital.
- Quienes asistan al 70% de las clases se les entregará constancia de las horas de estudio del curso.
- Formato del curso On Line
Calendario
Octubre:
Fechas: Martes 4, Jueves 6, Martes 11 y Jueves 13.
Horario:
5pm – 8pm: Costa Rica / Guatemala / El Salvador
6pm – 9pm: Perú / Panamá / Colombia / Ecuador / México
7pm – 10pm: Chile / República Dominicana / Bolivia
Inversión
Individual: USD 390 + IGV
Descuento FEPCMAC: 5%
Corporativo: USD 360 + IGV
Descuento FEPCMAC: 10%
Contacto
Datos Bancarios
Beneficiario: Grupo Prime Consultores SAC
Banco: Interbank
Tipo: Cuenta Corriente
Moneda: Dólares americanos
Cuenta: 8983003810988
CCI: 00389800300381098847
Detracciones: 068-232155
Tasa: 12%
