DIPLOMADO INTERNACIONAL
EN GESTIÓN DEL RIESGO CREDITICIO y CONTRAPARTE

OBJETIVO

Proveer a los participantes de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la adecuada Administración del Riesgo Crediticio en instituciones financieras, de acuerdo a las mejores prácticas locales e internacionales, en un contexto económico cambiante.

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PERFIL DEL POSTULANTE

  • Profesionales que trabajan en las áreas de riesgo crediticio, evaluación y seguimiento de créditos, cobranzas, control interno, auditoría o contraloría de entidades del sistema
    financiero, tales como Bancos, Financieras, Cajas, Asociaciones y Cooperativas
  • Profesionales con formación en economía, administración, contabilidad, ingeniero industrial
    / sistemas o en disciplinas afines, que estén interesados en desarrollar su conocimiento en
    la gestión profesional de riesgo de crédito.

TEMARIO

Marco Basilea de la Gestión del Riesgo Crediticio

 I. Marco regulatorio internacional: de Basilea II a Basilea III

• Pilares de la regulación – Basilea II

• Requerimiento de capital

• Basilea III: aspectos clave

o Modelo Standarizado

o Modelo IRB Básico

o Modelo IRB Avanzado

II. Modelo Standardizado de Riesgo Crediticio

• Clasificación de deudor

• Provisiones

• Garantía

• Sobreendeudamiento

• Riesgo de crédito cambiario

• Requisito de capital por riesgo crediticio

• Activos ponderados por riesgo crediticio

• Informe de Requerimiento de Capital por Riesgo de Crédito

• Índice global de capital crediticio

 

III. Gestión de Riesgo Crediticio

 3.1. Introducción al Riesgo Crédito, los distintos tipos y sus interacciones.

• El proceso de riesgo, panorama holístico

• ¿Cómo podemos identificar el riesgo, Qué es lo que conocemos y qué no?

• Medidas cuantitativas y cualitativas de riesgos

• Perdida Esperada vs Perdida No Esperada

• Más allá de la Perdida Esperada: eventos extremos

• Más allá de la los eventos de cola: eventos sistémicos y crisis financieras

• Los diferentes tomadores de riesgo: Aceptar, Evitar, Mitigar o Transferir

• Apetito del riesgo en Bancos y estrategias financieras

• Como interactúa el Gobierno Corporativo y Riesgo de Crédito en una Institución     Financiera

• Mecanismos de transferencia para el Riesgo Crédito

• Conceptos generales de Riesgo Crédito:

o Buy-and-hold e implicación en reservas

o Originate-to -Distribute e implicación en reservas

 

3.2. Metodologías internas y externas de Riesgo Crédito

• Tasas de recuperación

• Primas de riesgo vs spread de crédito

• El proceso de calificación

• Metodologías Internas

 

3.3. Riesgo País: Medidas e implicaciones

• Evaluación del riesgo y riesgo total

• Calificación Soberana

• Calificación Soberana de México

• Spreads de crédito

 

3.4. Medición del Riesgo Crédito

• Conceptos preliminares

• Medidas de tendencia central y dispersiones sobre riesgo crédito

• Risk Allocation

• Transferencia y mitigación de riesgo: Derivados

 

3.5. La decisión de Crédito

• Definición de crédito

• Voluntad de pago

• Evaluación de la capacidad de pago

• Distintos tipos de Analista de Crédito

• Medidas cuantitativas de riesgo crédito

• Análisis de Riesgo Bancario

• Las distintas herramientas y métodos utilizados en el Análisis de Crédito

• Datos utilizados en la banca para el Análisis de Crédito

 

 

3.6. Estructura de Capital en la Banca

• Requerimiento de Capital por Riesgo Crediticio

• Activos Ponderados por Riesgo Crediticio


3.7. Metodologías de Calificación Crediticia

• Enfoques basados en expertos

• Modelos basados en estadísticas

• Enfoques heurísticos y numéricos

• Involucrando Información Cualitativa


3.8. Metodólogas utilizadas en la estimación de Riesgo Crediticio

• Modelos internos de Riesgo Crediticio

3.9. Riesgo de Crédito al Consumo

• La naturaleza del Riesgo de Crédito al Consumo

• Definición y modelos de Credit Scoring

• Puntos de corte, Tasas de Incumplimiento, Tendencia Central y Scorecards

• Aproximación regulatoria para modelo interno y riesgo modelo

• Bursatilización de créditos

• Precio ajustado por riesgo

• Consideraciones tácticas y estratégicas del cliente minorista


3.10. Riesgo Sobre spreads crediticios

• Spreads de crédito

• CDS

• Estimation de Default Risk-Neutral probabilities

• Riesgos de Spread


3.11. Riesgo de crédito en un Portafolio

• Correlación en el incumplimiento

• Medidas de Portafolio de riesgo Crédito


3.12. Riesgo de Crédito y Contraparte

• Riesgo de Contraparte


3.13. Riesgo contraparte en derivados

• Netting y Close-Out

• Value Netting

• Impacto de Netting


3.14. Marginación y colateral utilizado en riesgo crédito

• Terminación y clausulas “Reset”

• Márgenes y colateral

• Términos utilizados en la marginación


3.15. Exposición Futura en contrapartes

• Exposición de Crédito

• Impulsores de exposición


3.16. Credit Value Adjustment (CVA)

• Introducción

• CVA, Credit Value Adjustment

• DBV, Debt Value Adjustment

• Impacto en la Marginación

• Wrong-way Risk

INVERSIÓN

Con Examen:     USD 1,400.00 (*)

SIn Examen:      USD 1,100.00 

Tarifa corporativa de 02 a más participantes

Neto de impuestos locales

(*)Incluye Examen de Certificación CPGRCC: USD 300.00

BROCHURE

Descargar el brochue del siguiente enlace

Duración: 45 horas

INSCRIPCIÓN Y PAGO