DIPLOMADO INTERNACIONAL
EN GESTIÓN DEL RIESGO CREDITICIO y CONTRAPARTE
OBJETIVO
Proveer a los participantes de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la adecuada Administración del Riesgo Crediticio en instituciones financieras, de acuerdo a las mejores prácticas locales e internacionales, en un contexto económico cambiante.
PERFIL DEL POSTULANTE
- Profesionales que trabajan en las áreas de riesgo crediticio, evaluación y seguimiento de créditos, cobranzas, control interno, auditoría o contraloría de entidades del sistema
financiero, tales como Bancos, Financieras, Cajas, Asociaciones y Cooperativas - Profesionales con formación en economía, administración, contabilidad, ingeniero industrial
/ sistemas o en disciplinas afines, que estén interesados en desarrollar su conocimiento en
la gestión profesional de riesgo de crédito.
TEMARIO
Marco Basilea de la Gestión del Riesgo Crediticio
I. Marco regulatorio internacional: de Basilea II a Basilea III
• Pilares de la regulación – Basilea II
• Requerimiento de capital
• Basilea III: aspectos clave
o Modelo Standarizado
o Modelo IRB Básico
o Modelo IRB Avanzado
II. Modelo Standardizado de Riesgo Crediticio
• Clasificación de deudor
• Provisiones
• Garantía
• Sobreendeudamiento
• Riesgo de crédito cambiario
• Requisito de capital por riesgo crediticio
• Activos ponderados por riesgo crediticio
• Informe de Requerimiento de Capital por Riesgo de Crédito
• Índice global de capital crediticio
III. Gestión de Riesgo Crediticio
3.1. Introducción al Riesgo Crédito, los distintos tipos y sus interacciones.
• El proceso de riesgo, panorama holístico
• ¿Cómo podemos identificar el riesgo, Qué es lo que conocemos y qué no?
• Medidas cuantitativas y cualitativas de riesgos
• Perdida Esperada vs Perdida No Esperada
• Más allá de la Perdida Esperada: eventos extremos
• Más allá de la los eventos de cola: eventos sistémicos y crisis financieras
• Los diferentes tomadores de riesgo: Aceptar, Evitar, Mitigar o Transferir
• Apetito del riesgo en Bancos y estrategias financieras
• Como interactúa el Gobierno Corporativo y Riesgo de Crédito en una Institución Financiera
• Mecanismos de transferencia para el Riesgo Crédito
• Conceptos generales de Riesgo Crédito:
o Buy-and-hold e implicación en reservas
o Originate-to -Distribute e implicación en reservas
3.2. Metodologías internas y externas de Riesgo Crédito
• Tasas de recuperación
• Primas de riesgo vs spread de crédito
• El proceso de calificación
• Metodologías Internas
3.3. Riesgo País: Medidas e implicaciones
• Evaluación del riesgo y riesgo total
• Calificación Soberana
• Calificación Soberana de México
• Spreads de crédito
3.4. Medición del Riesgo Crédito
• Conceptos preliminares
• Medidas de tendencia central y dispersiones sobre riesgo crédito
• Risk Allocation
• Transferencia y mitigación de riesgo: Derivados
3.5. La decisión de Crédito
• Definición de crédito
• Voluntad de pago
• Evaluación de la capacidad de pago
• Distintos tipos de Analista de Crédito
• Medidas cuantitativas de riesgo crédito
• Análisis de Riesgo Bancario
• Las distintas herramientas y métodos utilizados en el Análisis de Crédito
• Datos utilizados en la banca para el Análisis de Crédito
3.6. Estructura de Capital en la Banca
• Requerimiento de Capital por Riesgo Crediticio
• Activos Ponderados por Riesgo Crediticio
3.7. Metodologías de Calificación Crediticia
• Enfoques basados en expertos
• Modelos basados en estadísticas
• Enfoques heurísticos y numéricos
• Involucrando Información Cualitativa
3.8. Metodólogas utilizadas en la estimación de Riesgo Crediticio
• Modelos internos de Riesgo Crediticio
3.9. Riesgo de Crédito al Consumo
• La naturaleza del Riesgo de Crédito al Consumo
• Definición y modelos de Credit Scoring
• Puntos de corte, Tasas de Incumplimiento, Tendencia Central y Scorecards
• Aproximación regulatoria para modelo interno y riesgo modelo
• Bursatilización de créditos
• Precio ajustado por riesgo
• Consideraciones tácticas y estratégicas del cliente minorista
3.10. Riesgo Sobre spreads crediticios
• Spreads de crédito
• CDS
• Estimation de Default Risk-Neutral probabilities
• Riesgos de Spread
3.11. Riesgo de crédito en un Portafolio
• Correlación en el incumplimiento
• Medidas de Portafolio de riesgo Crédito
3.12. Riesgo de Crédito y Contraparte
• Riesgo de Contraparte
3.13. Riesgo contraparte en derivados
• Netting y Close-Out
• Value Netting
• Impacto de Netting
3.14. Marginación y colateral utilizado en riesgo crédito
• Terminación y clausulas “Reset”
• Márgenes y colateral
• Términos utilizados en la marginación
3.15. Exposición Futura en contrapartes
• Exposición de Crédito
• Impulsores de exposición
3.16. Credit Value Adjustment (CVA)
• Introducción
• CVA, Credit Value Adjustment
• DBV, Debt Value Adjustment
• Impacto en la Marginación
• Wrong-way Risk
INVERSIÓN
Con Examen: USD 1,400.00 (*)
SIn Examen: USD 1,100.00
Tarifa corporativa de 02 a más participantes
Neto de impuestos locales
(*)Incluye Examen de Certificación CPGRCC: USD 300.00
INSCRIPCIÓN Y PAGO
