XII DIPLOMADO EN
GESTIÓN DEL RIESGO CREDITICIO y CONTRAPARTE
OBJETIVO
Proveer a los participantes de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la adecuada Administración del Riesgo Crediticio en instituciones financieras, de acuerdo a las mejores prácticas locales e internacionales, en un contexto económico cambiante.
PERFIL DE PARTICIPANTE
- Profesionales que trabajan en las áreas de riesgo crediticio, evaluación y seguimiento de créditos, cobranzas, control interno, auditoría o contraloría de entidades del sistema financiero, tales como Bancos, Financieras, Cajas, Edpymes y Cooperativas.
- Profesionales con formación en economía, administración, contabilidad, ingeniero industrial / sistemas o en disciplinas afines, que estén interesados en desarrollar su conocimiento en la gestión profesional de riesgo de crédito.
TEMARIO
I. Marco Basilea de la Gestión del Riesgo Crediticio
1. Marco regulatorio internacional: de Basilea II a Basilea III
• Pilares de la regulación – Basilea II
• Requerimiento de capital
• Basilea III: aspectos clave
o Modelo Standarizado
o Modelo IRB Básico
o Modelo IRB Avanzado
2. Modelo Standardizado de Riesgo Crediticio
• Clasificación de deudor
• Provisiones
• Garantía
• Sobreendeudamiento
• Riesgo de crédito cambiario
• Requisito de capital por riesgo crediticio
• Activos ponderados por riesgo crediticio
• Informe de Requerimiento de Capital por Riesgo de Crédito
• Índice global de capital crediticio
II. Gestión de Riesgo Crediticio
1. Introducción al Riesgo Crédito, los distintos tipos y sus interacciones.
• El proceso de riesgo, panorama holístico
• ¿Cómo podemos identificar el riesgo, Qué es lo que conocemos y qué no?
• Medidas cuantitativas y cualitativas de riesgos
• Perdida Esperada vs Perdida No Esperada
• Más allá de la Perdida Esperada: eventos extremos
• Más allá de la los eventos de cola: eventos sistémicos y crisis financieras
• Los diferentes tomadores de riesgo: Aceptar, Evitar, Mitigar o Transferir
• Apetito del riesgo en Bancos y estrategias financieras
• Como interactúa el Gobierno Corporativo y Riesgo de Crédito en una Institución Financiera
• Mecanismos de transferencia para el Riesgo Crédito
• Conceptos generales de Riesgo Crédito:
o Buy-and-hold e implicación en reservas
o Originate-to -Distribute e implicación en reservas
2. Metodologías internas y externas de Riesgo Crédito
• Tasas de recuperación
• Primas de riesgo vs spread de crédito
• El proceso de calificación
• Metodologías Internas
3. Riesgo País: Medidas e implicaciones
• Evaluación del riesgo y riesgo total
• Calificación Soberana
• Calificación Soberana de México
• Spreads de crédito
4. Medición del Riesgo Crédito
• Conceptos preliminares
• Medidas de tendencia central y dispersiones sobre riesgo crédito
• Risk Allocation
• Transferencia y mitigación de riesgo: Derivados
5. La decisión de Crédito
• Definición de crédito
• Voluntad de pago
• Evaluación de la capacidad de pago
• Distintos tipos de Analista de Crédito
• Medidas cuantitativas de riesgo crédito
• Análisis de Riesgo Bancario
• Las distintas herramientas y métodos utilizados en el Análisis de Crédito
• Datos utilizados en la banca para el Análisis de Crédito
6. Estructura de Capital en la Banca
• Requerimiento de Capital por Riesgo Crediticio
• Activos Ponderados por Riesgo Crediticio
7. Metodologías de Calificación Crediticia
• Enfoques basados en expertos
• Modelos basados en estadísticas
• Enfoques heurísticos y numéricos
• Involucrando Información Cualitativa
8. Metodólogas utilizadas en la estimación de Riesgo Crediticio
• Modelos internos de Riesgo Crediticio
9. Riesgo de Crédito al Consumo
• La naturaleza del Riesgo de Crédito al Consumo
• Definición y modelos de Credit Scoring
• Puntos de corte, Tasas de Incumplimiento, Tendencia Central y Scorecards
• Aproximación regulatoria para modelo interno y riesgo modelo
• Bursatilización de créditos
• Precio ajustado por riesgo
• Consideraciones tácticas y estratégicas del cliente minorista
10. Riesgo Sobre spreads crediticios
• Spreads de crédito
• CDS
• Estimation de Default Risk-Neutral probabilities
• Riesgos de Spread
11. Riesgo de crédito en un Portafolio
• Correlación en el incumplimiento
• Medidas de Portafolio de riesgo Crédito
12. Riesgo de Crédito y Contraparte
• Riesgo de Contraparte
13. Riesgo contraparte en derivados
• Netting y Close-Out
• Value Netting
• Impacto de Netting
14. Marginación y colateral utilizado en riesgo crédito
• Terminación y clausulas “Reset”
• Márgenes y colateral
• Términos utilizados en la marginación
15. Exposición Futura en contrapartes
• Exposición de Crédito
• Impulsores de exposición
16. Credit Value Adjustment (CVA)
• Introducción
• CVA, Credit Value Adjustment
• DBV, Debt Value Adjustment
• Impacto en la Marginación
• Wrong-way Risk
INVERSIÓN
Tarifa individual USD 1,100.00 Más IGV
Tarifa corporativa USD 1,000.00 (*) Más IGV
(*) De 02 a 04 participantes
Pregunte por tarifa grupal (05 a más)
INSCRIPCIÓN Y PAGO
