Descripción del Curso
En un entorno financiero cada vez más volátil, anticiparse al riesgo ya no es una opción, es una necesidad estratégica. Este programa ha sido diseñado para brindarte las herramientas y el criterio necesarios para gestionar eficazmente el riesgo de mercado y liquidez, alineado a las mejores prácticas locales e internacionales y al marco de Basilea III.
A través de un enfoque práctico y aplicado, aprenderás a identificar, medir y controlar los riesgos financieros que impactan directamente en la rentabilidad y estabilidad de las organizaciones, fortaleciendo tu capacidad de análisis y toma de decisiones frente a escenarios reales del mercado.
¿Qué lograrás con este programa?
- Dominar los conceptos clave del riesgo de mercado y liquidez
- Aplicar herramientas utilizadas por el sistema financiero
- Tomar decisiones estratégicas en contextos de alta volatilidad
- Comprender y aplicar los lineamientos de Basilea III
- Potenciar tu perfil profesional en gestión de riesgos
Currículum
- 10 secciones
- 0 lecciones
- 12 horas
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- Renta Fija y Forwards- Posición de Moneda Extranjera y Riesgo Cambiario - Análisis y estimación de curvas de rendimiento - Criterios y Tratamiento de inversiones bajo estándares NIIF 9 - Valuación de Activos Financieros - Valorización de instrumentos de renta fija - Valorización de Forwards - Riesgo de Contraparte de Derivado - Medidas de Riesgo de renta fija y papeles de corto plazo : DV01, Duración, Duración efectiva y Convexidad. - Aplicaciones prácticas0
- Renta Fija y ForwardsEste módulo aborda el análisis integral de los instrumentos de renta fija y derivados forwards, así como la gestión de la posición en moneda extranjera y el riesgo cambiario. Los participantes comprenderán cómo las variaciones en tasas de interés y tipos de cambio impactan en el valor de las inversiones, fortaleciendo la toma de decisiones financieras en entornos de alta volatilidad y exposición cambiaria.0
- Posición de Moneda Extranjera y Riesgo CambiarioEste módulo se enfoca en la gestión de la posición en moneda extranjera y en la identificación, medición y control del riesgo cambiario. Los participantes comprenderán cómo las fluctuaciones del tipo de cambio afectan los estados financieros, la rentabilidad y la exposición global de las organizaciones, fortaleciendo el análisis financiero en contextos de mercados locales e internacionales.0
- Análisis y estimación de curvas de rendimientoSe desarrollan los conceptos y metodologías para la construcción, análisis e interpretación de curvas de rendimiento. Los participantes aprenderán a estimar curvas de tasas de interés y a evaluar su impacto en la valorización de instrumentos financieros, permitiendo una mejor comprensión del comportamiento del mercado y una gestión más eficiente del riesgo de tasa.0
- Criterios y Tratamiento de inversiones bajo estándares NIIF 9Este tema profundiza en los criterios de clasificación, medición y reconocimiento de inversiones financieras bajo la normativa NIIF 9. Los participantes analizarán el impacto contable y financiero de los distintos modelos de negocio y flujos contractuales, alineando la gestión de inversiones con los estándares internacionales de información financiera.0
- Valuación de Activos FinancierosEl módulo presenta los principios y técnicas fundamentales para la valuación de activos financieros en distintos contextos de mercado. Se revisan enfoques de valoración y supuestos clave, permitiendo a los participantes estimar valores razonables y comprender los factores que influyen en el precio de los instrumentos financieros.0
- Valorización de Instrumentos de Renta FijaSe estudian las metodologías de valorización de bonos y otros instrumentos de renta fija, considerando tasas de interés, flujos de caja y riesgos asociados. Los participantes desarrollarán habilidades prácticas para evaluar el impacto de cambios en el mercado sobre el valor de estos instrumentos y su contribución al portafolio.0
- Valorización de Forwards – Riesgo de Contraparte de DerivadoEste módulo analiza la valorización de contratos forward y la gestión del riesgo de contraparte asociado a instrumentos derivados. Los participantes aprenderán a evaluar exposiciones crediticias, medir riesgos potenciales y aplicar buenas prácticas para mitigar el impacto de incumplimientos en operaciones financieras.0
- Medidas de Riesgo de Renta Fija y Papeles de Corto Plazo: DV01, Duración, Duración Efectiva y ConvexidadSe abordan las principales métricas utilizadas para medir el riesgo de tasa de interés en instrumentos de renta fija y corto plazo. Los participantes comprenderán y aplicarán indicadores como DV01, duración, duración efectiva y convexidad para evaluar la sensibilidad y el comportamiento de los portafolios.0
- Aplicaciones PrácticasEste espacio integra los conocimientos adquiridos mediante ejercicios y casos prácticos basados en situaciones reales del mercado financiero. Los participantes aplicarán herramientas de análisis, valorización y medición de riesgos, fortaleciendo sus competencias para la toma de decisiones estratégicas en entornos financieros dinámicos.0