IRRB(Interest Rate Risk in the Banking Book) Retos y desafíos para su implementación

Descripción del Curso

El curso Riesgo de Balance (IRRBB) ofrece una visión integral de los riesgos derivados de las variaciones en las tasas de interés dentro del banking book. A través de fundamentos técnicos y casos prácticos, se analizan los principales retos regulatorios, metodológicos y operativos que enfrentan las entidades financieras al implementar un marco eficaz de IRRBB.

Este programa profundiza en la medición del impacto sobre el margen financiero y el valor económico del capital, incorporando escenarios, supuestos clave y metodologías alineadas a las mejores prácticas internacionales. Además, permite a los participantes comprender el rol estratégico del riesgo de balance dentro de la gestión integral de riesgos de una organización financiera, así como los desafíos de su puesta en marcha dentro de equipos de ALM, Finanzas y Riesgos.

Lo que Aprenderás

• Comprender los fundamentos del Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) y su importancia en la gestión de riesgos.
  
• Analizar cómo las variaciones en la tasa de interés impactan el margen financiero (NII) y el valor económico del capital (EVE).
  
• Conocer las principales metodologías de medición del IRRBB y los supuestos críticos involucrados.
  
• Identificar los requerimientos regulatorios y las expectativas del supervisor para su correcta implementación.
  
• Evaluar desafíos organizacionales, tecnológicos y de datos en el proceso de implementación del IRRBB.
  
• Aplicar prácticas efectivas para el monitoreo, reporte y control del riesgo de balance.
  
• Reconocer estrategias para fortalecer el ALM y mejorar la toma de decisiones en escenarios de volatilidad de tasas.

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