CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
CPGRCC - PROFESIONAL MANAGER EN GESTIÓN DEL RIESGO CREDITICIO y CONTRAPARTE
OBJETIVO
Proporcionar un profundo entendimiento de las principales prácticas del marco de gestión del riesgo crediticio y contraparte, buenas prácticas de Basilea II a III y de las metodologías utilizadas por diversas instituciones financieras a nivel global.
PERFIL DEL POSTULANTE
Este curso es relevante para el staff de Riesgo Crediticio, Auditores, Control Interno, Cumplimiento, Adminsitración de Cartera y Créditos, que desean entender aplicar las buenas prácticas de la gestión del riesgo crediticio y contraparte, en general empresas del sector financiero.
Experiencia laboral en gestión del riesgo crediticio mínima de 02 años.
TEMARIO
Marco Basilea de la Gestión del Riesgo Crediticio
- Marco regulatorio internacional: de Basilea II a Basilea III
- Pilares de la regulación – Basilea II
- Requerimiento de capital
- Basilea III: aspectos clave
o Modelo Standarizado
o Modelo IRB Básico
o Modelo IRB Avanzado
- Modelo Standardizado de Riesgo Crediticio
- Clasificación de deudor
- Provisiones
- Garantía
- Sobreendeudamiento
- Riesgo de crédito cambiario
- Requisito de capital por riesgo crediticio
- Activos ponderados por riesgo crediticio
- Informe de Requerimiento de Capital por Riesgo de Crédito
- Índice global de capital crediticio
3. Gestión de Riesgo Crediticio
3.1. Introducción al Riesgo Crédito, los distintos tipos y sus interacciones.
- El proceso de riesgo, panorama holístico
- ¿Cómo podemos identificar el riesgo, Qué es lo que conocemos y qué no?
- Medidas cuantitativas y cualitativas de riesgos
- Perdida Esperada vs Perdida No Esperada
- Más allá de la Perdida Esperada: eventos extremos
- Más allá de la los eventos de cola: eventos sistémicos y crisis financieras
- Los diferentes tomadores de riesgo: Aceptar, Evitar, Mitigar o Transferir
- Apetito del riesgo en Bancos y estrategias financieras
- Como interactúa el Gobierno Corporativo y Riesgo de Crédito en una Institución Financiera
- Mecanismos de transferencia para el Riesgo Crédito
- Conceptos generales de Modelos de Riesgo Crédito:
o Buy-and-hold e implicación en reservas
o Originate-to -Distribute e implicación en reservas
3.2. Metodologías internas y externas de Riesgo Crédito
- Tasas de recuperación
- Primas de riesgo vs spread de crédito
- Proceso de calificación
3.3. Riesgo País: Medidas e implicaciones
- Evaluación del riesgo y riesgo total
- Calificación Soberana
- Spreads de crédito
3.4. Medición del Riesgo Crédito
- Conceptos preliminares
- Medidas de tendencia central y dispersiones sobre riesgo crédito
- Risk Allocation
- Transferencia y mitigación de riesgo: Derivados
3.5. La decisión de Crédito
- Definición de crédito
- Voluntad de pago
- Evaluación de la capacidad de pago
- Distintos tipos de Analista de Crédito
- Medidas cuantitativas de riesgo crédito
- Análisis de Riesgo Bancario
- Las distintas herramientas y métodos utilizados en el Análisis de Crédito
- Datos utilizados en la banca para el Análisis de Crédito
3.6. Estructura de Capital en la Banca
- Requerimiento de Capital por Riesgo Crediticio
- Activos Ponderados por Riesgo Crediticio
3.7. Metodologías de Calificación Crediticia
- Enfoques basados en expertos
- Modelos basados en estadísticas
- Enfoques heurísticos y numéricos
- Involucrando Información Cualitativa
3.8. Metodólogas utilizadas en la estimación de Riesgo Crediticio
- Modelos internos de Riesgo Crediticio
3.9. Riesgo de Crédito al Consumo
- La naturaleza del Riesgo de Crédito al Consumo
- Definición y modelos de Credit Scoring
- Puntos de corte, Tasas de Incumplimiento, Tendencia Central y Scorecards
- Aproximación regulatoria para modelo interno y riesgo modelo
- Bursatilización de créditos
- Precio ajustado por riesgo
- Consideraciones tácticas y estratégicas del cliente minorista
3.10. Riesgo Sobre spreads crediticios
- Spreads de crédito
- CDS
- Estimation de Default Risk-Neutral probabilities
- Riesgos de Spread
3.11. Riesgo de crédito en un Portafolio
- Correlación en el incumplimiento
- Medidas de Portafolio de riesgo Crédito
3.12. Riesgo de Crédito y Contraparte
- Riesgo de Contraparte
3.13. Riesgo contraparte en derivados
- Netting y Close-Out
- Value Netting
- Impacto de Netting
3.14. Marginación y colateral utilizado en riesgo crédito
- Terminación y clausulas “Reset”
- Márgenes y colateral
- Términos utilizados en la marginación
3.15. Exposición Futura en contrapartes
- Exposición de Crédito
- Impulsores de exposición
3.16. Credit Value Adjustment (CVA)
- Introducción
- CVA, Credit Value Adjustment
- DBV, Debt Value Adjustment
- Impacto en la Marginación
- Wrong-way Risk
INVERSIÓN
Tarifa individual: USD 1,400.00 (*)
(*) Incluye entrenamiento y examen
Solicite cotización de 02 a más participantes
Neto de impuestos locales
INSCRIPCIÓN Y PAGO
