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VIII Diplomado en Administración del Riesgo de Crediticio

Objetivo

Proveer a los participantes de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la adecuada Administración del Riesgo Crediticio en instituciones financieras, de acuerdo a las mejores prácticas locales e internacionales, en un contexto económico cambiante.

Profesionales que trabajan en las áreas de riesgo crediticio, evaluación y seguimiento de créditos, cobranzas, control interno, auditoría o contraloría de entidades del sistema financiero, tales como Bancos, Financieras, Cajas, Edpymes y Cooperativas.

Profesionales con formación en economía, administración, contabilidad, ingeniero industrial / sistemas o en disciplinas afines, que estén interesados en desarrollar su conocimiento en la gestión profesional de riesgo de crédito.

Módulo I

Gestión de Riesgo de Crédito

  • Introducción
    • El Riesgo – Definiciones
    • Tipos del Riesgos
    • Riesgo en Entidades Financieras
    • Gestión Integral de Riesgos
  • Marco regulatorio internacional: de Basilea II a Basilea III
    • Pilares de la Regulación – Basilea II
    • Requerimiento de Capital
    • Basilea III: Aspectos claves
  • Marco regulatorio local
  • Clasificación del deudor
  • Provisiones
  • Garantías
  • Sobre endeudamiento
  • Riesgo Crediticio Cambiario
  • Requerimiento de Capital por Riesgo de Crédito
  • Activos ponderados por Riesgo de Crédito
  • Reporte de Requerimiento de capital por Riesgo de Crédito
  • Ratio de Capital global de créditos

Modulo II

Gestión de Riesgo de Crédito II y Cobranzas1.

  1. Gestión del Riesgo de Crédito
    • Tipos de Crédito-Resolución
    • Clasificación del Deudor
    • Administración de Garantías
  2. Proceso de Gestión de Créditos
    • Admisión y evaluación
    • Métodos cuantitativos
    • Métodos Cualitativos
    • Seguimiento y alertas
      • Diseño de indicadores de seguimiento
      • Gestión de Cartera de créditos
      • Alertas de comportamiento
    • Políticas: Pautas de créditos y aspectos normativos de la gestión
  3. Gestión de Cobranzas
    • Proceso de Cobranza
    • Gestión de Cobranza Efectiva
    • Nociones básicas de Tecnología y cobranza
    • Introducción a los factores de riesgo en la Administración de la Cobranza

MODULO III

Diseño e Implementación de Credit Scoring

  1. Herramientas estadísticas básicas para el desarrollo de scoring
    • Análisis de varianzas
    • Análisis de varianzas no paramétricos
    • Test de igualdad de medias
    • Análisis de componentes principales
    • Regresión lineal por mínimos cuadrados
    • Regresión de modelos no lineales
    • Regresión con modelos logísticos
  2. Modelos de Scoring / rating: Introducción y conceptos básicos
    • Definición de score de crédito
    • El rol de los scores en la gestión del riesgo crediticio y el ciclo de vida de
      un préstamo, principales tipos de score.
    • Tipos de score ( Admisión , Comportamiento, y Recuperaciones), el uso
      de cada uno y diferencias conceptuales entre los diferentes tipos de
      scores
    • Requerimientos para tener un buen score.
    • Participantes en la vida de un score y su rol en cada etapa (gobierno).
    • Obtención, Almacenamiento y ordenamiento de la información.
    • Tratamiento de datos
  3. Diseño y construcción de modelos de scoring
    • Identificación de la necesidad del usuario del modelo.
    • Identificación de la variable objetivo, de la población objetivo, de las información disponible, y restricciones de información.
    • Diseño del proyecto, estructura de plazos estándar.
    • Controles de calidad de datos, pruebas de coherencia e integridad.
    • Elaboración de la base de modelación.
    • Muestreo, tipos de muestreo y objetivos.
    • Segmentación, tipos de segmentación, criterios y métodos.
    • Análisis univariante y detección de outliers.
    • Tratamiento de missings y outliers.
    • Análisis bivariante, análisis de capacidad discriminante, indicadores.
    • Análisis mutivariante, multicolinealidad, agrupación de variables, componentes principales.
    • Pruebas de validación metodológica del modelo.

MODULO IV

  1. Diseño de la Metodología para el Apetito y Tolerancia por Riesgo
    Crediticio.

    • Establecimiento de principios
    • Roles y Responsabilidades
    • Diseño de Metodología para la definición del apetito y tolerancia por riesgo de crédito.
    • Determinación del método de cálculo.
    • Diseño de indicadores que permita el monitoreo de sus respectivos niveles de apetito y tolerancia establecidos, de acuerdo a las segmentaciones de portafolio determinadas
    • Diseño de declaración de apetito y tolerancia al riesgo de crédito, donde se incorpore indicadores adicionales que articulen variables de riesgo y rentabilidad o generación de valor, medibles y alineados con los objetivos estratégicos.
    • Comunicación, actividades de control, supervisión
  2. Determinación del Apetito y Tolerancia de acuerdo a los siguientes criterios:
    • Tipo de Crédito
    • Tipo de Operación
    • Tipo de Producto
    • Tipo de Sub Producto
    • Zona geográfica

Fecha

Módulo I – 31 de Agosto / 01 al 03 de Septiembre

Módulo 2 – 07 al 11 de Septiembre

Módulo 3 – 14 al 18 de Septiembre

Módulo 4 – 21 al 25 de Septiembre

Inversión

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