Diplomado Internacional Especializado en Gestión del Riesgo de Mercado y Liquidez República Dominicana-2020

Objetivo

Proveer a los participantes de los conocimientos teóricos y prácticos para la adecuada gestión de los riesgos de mercado y liquidez, de acuerdo a las mejores prácticas locales e internacionales (Basilea III). En un contexto de volatilidad en los mercados monetarios tanto locales como mundiales.

Perfil del Postulante

• Profesionales que trabajan en las áreas de riesgo mercado y liquidez, Tesorería, control interno, auditoría ,back office , contabilidad y todo profesional de las finanzas e inversiones de entidades del sistema financiero, tales como Bancos, Financieras, Cajas, Edpymes y Cooperativas, Asociaciones y Mutuales.
• Profesionales con formación en economía, administración, sistemas, ing.industrial, contabilidad o en disciplinas afines, que estén interesados en desarrollar su conocimiento en la gestión profesional de los riesgos de mercado y liquidez.

MÓDULO

                                        MÓDULO I

Introducción a la Gestión de Riesgo de Mercado y Liquidez

1. Nuevas Tendencias en Regulación Local e internacional
– Basilea III y las nuevas prácticas internacionales
– Buenas prácticas en la Gestión de Riesgo de Mercado
• Aspectos Cualitativos
• Aspectos Cuantitativos
2. Implementación y aplicación del marco para la gestión del Riesgo de
Mercado y Liquidez
– Reglamento de Gestión de Riesgo de Liquidez
– Reglamento de Gestión Riesgo de Mercado
3.-Sistema de Gestión de Riesgo de Mercado y Liquidez
-Seguimiento y control
– Alertas / Limites y reportes

                                     MÓDULO II

Gestión de Riesgo de Riesgo de Mercado: Trading Book

1.-Valuación de Activos Financieros: CD y Bonos Soberanos
-Valorización de instrumentos de renta fija: CDBCRP y Bonos soberanos
– Definición Renta Fija /Cotización, Precio y Cupón Corrido.
-Definición: Bono a la Par, Bajo la Par y Sobre la Par/Factores de
Descuento /Introducción al Yield Curve
-Metodologías de Valor Actual
– Cálculo de Precio Limpio y Precio sucio
-Cupón corrido y cotización entre fechas de cupón
-Cotizaciones y lectura en Bloomberg
2.- Medición de Riesgo de Mercado
Medidas de Riesgo
– Valor en Riesgo (VaR) histórico /Valor en Riesgo Estresado ( SVaR )
– VaR del Portafolio
– Valor en Riesgo Condicional (CVaR)
– VaR Incremental
Otras Medidas de Riesgo
– Absolutas: Duración y Convexidad
-Relativas: Component VaR, VaR Marginal, Tracking Error
-Estrategia de portafolio
3.- Validación de Modelos y pruebas de estrés
-Pruebas de Proporción de Fallas (Kupiec)
-Pruebas de estrés
-Creación de escenarios
4.- Contabilidad de Inversiones ( IFS 9)

                                    MÓDULO III

Gestión de Riesgo de Riesgo de Mercado: Banking Book

1. Gap de Tipo de Interés de Activos y Pasivos
Revisión de conceptos de riesgo de tasa de interés
Revisión de modelos de tasa de interés regulatorios e internos
2. Midiendo el Riesgo de tasa de interés mediano y largo plazo
– Simulación de Margen Financiero
– Medición del Valor Económico y estimulación del Capital Económico
– Límites y pruebas de estrés
3. Shock de tasas y modelamientos de las partidas con vencimiento
incierto.

                      MÓDULO IV

Gestión de Riesgo de Liquidez Avanzado

1. Revisión de principales métricas
– Proyección del Ratio de Cobertura de Liquidez (RCL)
– Ratio de fondeo neto estable
– Concentración de pasivos
2. Modelos de corto plazo
– Diseño y desarrollo
– Taller de simulación y gestión
3. Modelo de largo plazo
– Modelación de las principales partidas sin vencimiento contractual
– Diseño y desarrollo
– Taller de simulación y gestión
4. Introducción al FTP ( Funds Transfer Pricing)

Fechas

Módulo I  26 y 27 Octubre 

Módulo II  29 y 30 Octubre 

Módulo III  02 Y 03 Noviembre 

Módulo IV  05 y 06 Noviembre  

Inversión

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