Diplomado Internacional Especializado en Gestión del Riesgo de Crédito Bolivia - 2020

Objetivo

Proveer a los participantes de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la adecuada Administración del Riesgo Crediticio en instituciones financieras, de acuerdo a las mejores prácticas locales e internacionales, en un contexto económico cambiante.

Perfil del Postulante

  • Profesionales que trabajan en las áreas de riesgo crediticio, evaluación y seguimiento de créditos, cobranzas, control interno, auditoría o contraloría de entidades del sistema
    financiero, tales como Bancos, Financieras, Cajas, Asociaciones y Cooperativas
  • Profesionales con formación en economía, administración, contabilidad, ingeniero industrial
    / sistemas o en disciplinas afines, que estén interesados en desarrollar su conocimiento en
    la gestión profesional de riesgo de crédito.

Temario

                                MÓDULO I

Buenas Prácticas de la Gestión del Riesgo de Crédito

1. Introducción
• El Riesgo – Definiciones
• Tipos del Riesgos
• Riesgo en Entidades Financieras
• Gestión Integral de Riesgos
2. Marco regulatorio internacional: de Basilea II a Basilea III
• Pilares de la Regulación – Basilea II
• Requerimiento de Capital
• Basilea III: Aspectos claves
3. Marco regulatorio en Gestión del Riesgo de Crédito
• Clasificación del deudor
• Provisiones
• Garantías
• Sobre endeudamiento
• Riesgo Crediticio Cambiario
• Requerimiento de Capital por Riesgo de Crédito
• Activos ponderados por Riesgo de Crédito
• Reporte de Requerimiento de capital por Riesgo de Crédito
• Ratio de Capital global de créditos

                         MÓDULO II

Gestión de Riesgo de Crédito y Cobranzas

1. Gestión del Riesgo de Crédito
• Tipos de Crédito-Resolución
• Clasificación del Deudor
• Administración de Garantías
2. Proceso de Gestión de Créditos
• Admisión y evaluación
• Métodos cuantitativos
• Métodos Cualitativos
• Seguimiento y alertas
Diseño de indicadores de seguimiento
Gestión de Cartera de créditos
Alertas de comportamiento
• Políticas: Pautas de créditos y aspectos normativos de la gestión
3. Gestión de Cobranzas
• Proceso de Cobranza
• Gestión de Cobranza Efectiva
• Nociones básicas de Tecnología y cobranza
• Introducción a los factores de riesgo en la Administración de la Cobranza

                           MÓDULO III 

Diseño e Implementación de Credit Scoring

1. Herramientas estadísticas básicas para el desarrollo de scoring
• Análisis de varianzas
• Análisis de varianzas no paramétricos
• Test de igualdad de medias
• Análisis de componentes principales
• Regresión lineal por mínimos cuadrados
• Regresión de modelos no lineales
• Regresión con modelos logísticos
2. Modelos de Scoring / rating: Introducción y conceptos básicos
• Definición de score de crédito
• El rol de los scores en la gestión del riesgo crediticio y el ciclo de vida de
un préstamo, principales tipos de score.
• Tipos de score ( Admisión , Comportamiento, y Recuperaciones), el uso
de cada uno y diferencias conceptuales entre los diferentes tipos de
scores
• Requerimientos para tener un buen score.
• Participantes en la vida de un score y su rol en cada etapa (gobierno).
• Obtención, Almacenamiento y ordenamiento de la información.
• Tratamiento de datos
3. Diseño y construcción de modelos de scoring
• Identificación de la necesidad del usuario del modelo.
• Identificación de la variable objetivo, de la población objetivo, de las
información disponible, y restricciones de información.
• Diseño del proyecto, estructura de plazos estándar.

• Controles de calidad de datos, pruebas de coherencia e integridad.
• Elaboración de la base de modelación.
• Muestreo, tipos de muestreo y objetivos.
• Segmentación, tipos de segmentación, criterios y métodos.
• Análisis bivariante, análisis de capacidad discriminante, indicadores.
• Análisis mutivariante, multicolinealidad, agrupación de variables,
componentes principales.
• Pruebas de validación metodológica del modelo.

                                         MÓDULO IV

1. Diseño de la Metodología para el Apetito y Tolerancia por Riesgo
Crediticio.
Diseño del marco de gestión del Apetito y Tolerancia por Riesgo Crediticio.
• Establecimiento de principios
• Roles y Responsabilidades
• Diseño de Metodología para la definición del apetito y tolerancia por
riesgo de crédito. Determinación del método de cálculo.
• Diseño de indicadores que permita el monitoreo de sus respectivos
niveles de apetito y tolerancia establecidos, de acuerdo a las
segmentaciones de portafolio determinadas
• Diseño de declaración de apetito y tolerancia al riesgo de crédito, donde
se incorpore indicadores adicionales que articulen variables de riesgo y
rentabilidad o generación de valor, medibles y alineados con los
objetivos estratégicos.
• Comunicación, actividades de control, supervisión
2. Determinación del Apetito y Tolerancia de acuerdo a los siguientes
criterios:
• Tipo de Crédito
• Tipo de Operación
• Tipo de Producto / Tipo de Sub Producto
• Zona geográfica

Fechas

Módulo I  01 y 02 de Junio 

Módulo II  13 y 14 de Julio 

Módulo III  27 y 28 Agosto 

Módulo IV  24 y 25 de Septiembre 

Inversión

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