V Diplomado en Administración del Riesgo de Mercado y Liquidez

Objetivo

Proveer a los participantes de los conocimientos teóricos y prácticos para la adecuada gestión de los riesgos de mercado y liquidez, de acuerdo a las mejores prácticaslocales e internacionales (Basilea III). En un contexto de volatilidad en los mercados monetarios tanto locales como mundiales.

Perfil del Postulante

Profesionales que trabajan en las áreas de riesgo mercado y liquidez, Tesorería, control interno, auditoría ,back office , contabilidad y todo profesional de las finanzas e inversiones de entidades del sistema financiero, tales como Bancos, Financieras, Cajas, Edpymes y Cooperativas.

Profesionales con formación en economía, administración, sistemas, ing.industrial, contabilidad o en disciplinas afines, que estén interesados en desarrollar su conocimiento en la gestión profesional de los riesgos de mercado y liquidez.

Beneficios

  • Aplicación práctica al mercado financiero peruano, temario actualizado y desarrollado a través de talleres y casuística además de una constante interacción con el alumno.
  • Plana docente compuesta por profesionales de excelente nivel académico, altamente especializados en la gestión profesional de riesgos operativos del mercado financiero local.
  • Acceso a los PRIME webinar a tarifa corporativa.
  • Descuentos especiales por participación en los eventos locales e internacionales realizados por PRIME Eventos.

Módulo I Gestión de Riesgo de Mercado de Liquidez

1. Nuevas tendencias en la regulación local e Internacional

  • Revisión de las Prácticas Locales de gestión de riesgo mercado y liquidez
  • Basilea III y las buenas práctica internacionales

2. Implementación y revisión del marco para la gestión de Riesgo de Mercado y Liquidez

  • Principales aspectos cualitativos y cuantitativos para la gestión de riesgos de mercado y liquidez
  • Reglamento de Riesgo de Liquidez : Ratio de cobertura de liquidez y Plan de Contingencia de Liquidez

3. Seguimiento ( alertas y límites ) y Reportes

Módulo II Gestión de Riesgo de Mercado -Trading Book 

1. Valuación de Activos Financieros: Renta Fija y Forwards

  • Valorización de instrumentos de renta fija
  • Valorización de Forwards
  • Riesgo de Contraparte de Derivados

2. Medición de Riesgo de Mercado

  • VaR Histórico y CVaR
  • VaR Incremental , Marginal y
  • Component VaR
  • Medidas de Riesgo de Bonos y CDBCRP

3. Validación de Modelos y Pruebas de Estrés

4. Medición del Riesgo

Módulo III Gestión de Riesgo de Mercado – Banking Book

1. Gap de tipo de interés de Activos y Pasivos

2. Midiendo el riesgo de tasa de interés de corto y largo plazo

  • Simulación de Margen Financiero
  • Medición del Valor Económico y estimación del capital económico
  • Límites y Pruebas de estrés

3. Shock de tasas y modelamientos de las partidas con vencimiento incierto

4. Introducción al ALM

Módulo IV Gestión del Riesgo de Liquidez Avanzado (RCL / NFSR) y ALM

1. Revisión de principales métricas

  • Proyección del RCL
  • Ratio de fondeo neto estable

2. Modelos de corto plazo

  • Diseño y desarrollo
  • Taller de simulación y gestión

3. Modelo de largo plazo

  • Modelación de las principales partidas sin vencimiento contractual
  • Diseño y desarrollo
  • Taller de simulación y gestión

4. Introducción: FTP ( Funds Transfer Pricing ) y ALM

Duración y Sede

Duración: 4 semanas

 

Fechas:

Septiembre 2020

Octubre 2020

 

Inversión

Forma de Pago

Deposito / Transferencia en Cuenta Bancaria

Banco:  Banco Internacional del Perú – Interbank

Tipo: Ahorros

Moneda: Soles

Cuenta: 100-3034787288

CCI: 003-100-01-3034787288-54

Detracciones: 068-232155         Tasa 12%

Tarjetas Débito y Crédito

VISA, Master Card y American Express

Via PayPal: www.paypal.me/Primeconsultores

Titular: GRUPO PRIME CONSULTORES

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