5to Programa Especializado en Gestión del Riesgo de Mercado y Liquidez

Objetivo

Proveer a los participantes de los conocimientos teóricos y prácticos para la adecuada gestión de los riesgos de mercado y liquidez, de acuerdo a las mejores prácticaslocales e internacionales (Basilea III). En un contexto de volatilidad en los mercados monetarios tanto locales como mundiales.

Perfil del Postulante

Profesionales que trabajan en las áreas de riesgo mercado y liquidez, Tesorería, control interno, auditoría ,back office , contabilidad y todo profesional de las finanzas e inversiones de entidades del sistema financiero, tales como Bancos, Financieras, Cajas, Edpymes y Cooperativas.

Profesionales con formación en economía, administración, sistemas, ing.industrial, contabilidad o en disciplinas afines, que estén interesados en desarrollar su conocimiento en la gestión profesional de los riesgos de mercado y liquidez.

Beneficios

  • Aplicación práctica al mercado financiero peruano, temario actualizado y desarrollado a través de talleres y casuística además de una constante interacción con el alumno.
  • Plana docente compuesta por profesionales de excelente nivel académico, altamente especializados en la gestión profesional de riesgos operativos del mercado financiero local.
  • Acceso a los PRIME webinar a tarifa corporativa.
  • Descuentos especiales por participación en los eventos locales e internacionales realizados por PRIME Eventos.

Módulo I Valuación de Activos Financieros y Medición del
Riesgo de Mercado

  • Conceptos de gestión de riesgos, definición de trading book,
  • Valuación de Activos Financieros (Renta Fija y Fowards)
  • Técnicas medición de riesgo de mercado a nivel de activo y portafolio (VaR, CvaR, Dv01,VaR Estresado, CVaR Estresado, Componente VaR, Marginal VaR),
  • Riesgo Contraparte
  • Medición de Riesgo Cambiario
  • Pruebas de estrés (Historico, Reverse Estrés)
  • Calibración de modelos (Prueba de Kupiec, christoffersen)
  • Apetito de riesgo de mercado.
  • Taller 1: Valuación de Foward Compra, CDBCRP y Soberano
  • Taller 2: Mediación de Riesgo

Módulo I Gestión de Riesgo de Riesgo Tasa de Interés del Balance

  • Normativa Local y Buenas Prácticas Internacionales (Basilea III),
  • Modelos de medición del margen financiero (GAP y Brechas de Reprecio),
  • Valor Económico Neto (Duración y Cash Flow),
  • Pruebas de estrés y Establecimiento de Límites.
  • Gestión del riesgo de tasa de interés de los activos y pasivos sin vencimiento.
  • Taller: Modelamiento de activos y pasivos sin vencimiento

Módulo III Gestión de Riesgo de Liquidez y ALM

  • Aspectos normativos y busnas prácticas de la gestión de riesgo de liquidez
  • Brechas de Liquidez, LCR, RFNE, Loan To Depósit, Concentración, Pruebas de Estrés y Horizonte de Supervivencia,
  • Elaboración de Planes de Contingencia.
  • Metodologías para modelar el comportamiento de los depósitos de vencimiento inciertos.
  • Fundamentos de la Gestión de ALM
  • Taller de Modelamiento depósitos de vencimiento incierto.
  • Taller de ALM

Duración y Sede

Duración: 4 semanas

Fechas:

Módulo I 23 y 25 de Mayo

Módulo II 30 de Mayo y de 1 Junio

Módulo III  6, 8 Y 15 de Junio

Horario:

Viernes de 7:00 p.m. a 9:00 p.m

Sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. / 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sede

Por definir

 

Material

  • Se incluye material impreso y electrónico.
  • Incluye coffee break.
  • Quienes asistan al 70% de las clases se les entregará constancia de las horas de estudio del
    Diplomado.

Inversión

Forma de Pago

Deposito / Transferencia en Cuenta Bancaria

Banco:  Banco Internacional del Perú – Interbank

Tipo: Ahorros

Moneda: Soles

Cuenta: 100-3034787288

CCI: 003-100-01-3034787288-54

Detracciones: 068-232155         Tasa 12%

  Via PayPal: www.paypal.me/Primeconsultores

Tarjetas Débito y Crédito

VISA, Master Card y American Express

Vía PayPal – www.paypal.com

Titular: GRUPO PRIME CONSULTORES

Cuenta: informes@primeconsultores.com.pe

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